Datenarchiv des Instituts für Statistik und des SFB 386
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Kurse und Renditen deutscher Aktien

Beschreibung des Datensatzes Seitenanfang

Die nachfolgenden Datensätze enthalten Informationen über Kurse und Renditen folgender deutscher Aktiengesellschaften: BMW, Münchner Rückversicherung, RWE, Volkswagen, Karstadt, Siemens und BASF sowie die Werte eines bekannten deutschen Aktienindex (DAX) und eines Referenz-Zinssatzes. Sämtliche Daten wurden im Zeitraum 1.1.1981-31.12.1993 erhoben. Insgesamt wurden 3246 Tagesdaten beobachtet und daraus 156 Monatsdaten berechnet.
Die Rendite zum Zeitpunkt t berechnet sich dabei gemäß der Formel:
   
  rendite(t) = log[kurs(t)/kurs(t-1)]

  • Die Datei kurse.* enthält die Tageskurse der Aktiengesellschaften, des DAX und des Zinssatzes.
  • Die Datei kursem.* enthält die monatlichen Durchschnittskurse der Aktiengesellschaften, des DAX und des Zinssatzes.
  • Die Datei rendite.* enthält die Tagesrenditen der Aktiengesellschaften, des DAX und den Zinssatz.
  • Die Datei renditem.* enthält die monatlichen Durchschnittsrenditen der Aktiengesellschaften, des DAX und den Zinssatz.

[DAX-Verlauf]

Mögliche Ziele einer statistischen Analyse

Ziele bei der statistischen Analyse von Aktienkursen und Börsenindizes sind neben der Bestimmung der glatten Komponente oder von Vorhersagen beispielsweise die Quantifizierung des Einflusses von politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen auf das Börsengeschehen, sowie die Bereitstellung von Entscheidungshilfen für An- und Verkauf und zur Portfoliogestaltung. Ein weiteres statistisches Verfahren ist die Schätzung von sog. Beta-Faktoren in CAP-Modellen (Capital Assessment Pricing)




Variablenbeschreibung Seitenanfang

Kurse Renditen
date Datum in der Form JJMMTT date Datum in der Form JJMMTT
zins Referenz-Zinssatz zins Referenz-Zinssatz
bmw Kurs der BMW-Aktie bmwrend Rendite der BMW-Aktie
mru Kurs der Münchner Rückv.-Aktie mrurend Rendite der Münchner Rückv.-Aktie
rwe Kurs der RWE-Aktie rwerend Rendite der RWE-Aktie
vow Kurs der VW-Aktie vowrend Rendite der VW-Aktie
kar Kurs der Karstadt-Aktie karrend Rendite der Karstadt-Aktie
sie Kurs der Siemens-Aktie sierend Rendite der Siemens-Aktie
bas Kurs der BASF-Aktie basrend Rendite der BASF-Aktie
index Kurs des DAX indrend Rendite des DAX
time Zeitindex time Zeitindex



Abruf des Datensatzes Seitenanfang

Die Dateien des Datensatz Kurse und Renditen deutscher Aktien stehen in den folgenden Versionen zum Download zur Verfügung:

Kurse Tagesdaten Monatsdaten
Unkomprimiertes ASCII-File kurse.asc 274 KB kursem.asc 14 KB
WinZip-komprimiertes ASCII-File kurse.zip 106 KB    
Renditen Tagesdaten Monatsdaten
Unkomprimiertes ASCII-File rendite.asc 236 KB renditem.asc 12 KB
WinZip-komprimiertes ASCII-File rendite.zip 70 KB    




Quelle / Literatur Seitenanfang