ANALYSE VON LEBENSDAUERN

Vorlesung im Wintersemester 2008/09

FOLIEN

Kapitel 1 - Einleitung
Kapitel 2 - Schätzung von Hazardraten und Survivalfunktionen für homogene Populationen
Kapitel 3 - Regressionsmodelle für Survivaldaten
Kapitel 4 - Modell-Diagnose
Kapitel 5 - Frailty-Modelle

Der R-Code zu den Folien:
intro.R, estHSHomo.R, regression.R, diagnostics.R, frailty.R

KOMMENTIERTE VORLESUNGEN

Vorlesung 16	02.02.2009
Frailty-Modelle + Ausblick
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 13.1. Dazu Therneau & Grambsch (2000), Kapitel 9 - 9.2.

Vorlesung 15	26.01.2009
Modelldiagnostik durch Cox-Snell-, Martingal und Devianzresiduen. Den Code zu dieser Vorlesung finden Sie als v15.R.
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 11-11.4. Ergänzend eventuell auch Therneau & Grambsch (2000), Kapitel 4-4.3 + 5-5.1.

Vorlesung 14	19.01.2009
Zeitlich abhängige Kovariablen und Effekte, Modelldiagnostik. Den Code zu dieser Vorlesung finden Sie als v14.R.
Literatur: Klein und Moeschberger (1997)

Vorlesung 13	12.01.2009
Beispiele der Cox-Modellierung bzw. der coxph Funktion in R. Den Code zu dieser Vorlesung finden Sie als v13.R.
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 8.5. R-Hilfe zur Funktion coxph

Vorlesung 12	22.12.2008
Bindungen bei der Partial-Likelihood-Inferenz und Beispiel zur Interpretation von Modell Output. Den Code zu dieser Vorlesung finden Sie als v12.R.
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 8.3-8.4

Vorlesung 11	15.12.2008
Das Cox-Modell und Partial-Likelihood-Inferenz im Cox-Modell
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 8-8.2

Vorlesung 10	08.12.2008
AFT-Modelle.
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 12

Vorlesung 9	01.12.2008
AFT-Modelle. ML-Schätzung der Modellparameter in parametrischen AFT-Modellen.
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 12

Vorlesung 8	24.11.2008
Semiparametrische Schätzung von $\lambda(t)$ durch Basisfunktionsansatz mittels GLMs bzw. GLMMs.
Literatur: Cai et al (2002)

Vorlesung 7	17.11.2008
Likelihood basierte semiparametrische Schätzung von $\lambda(t)$ durch Basisfunktionenansatz. Als Vorbereitung/Nachbereitung zur Vorlesung empfiehlt sich Fahrmeir et al. (2008), Regression: Modelle, Methoden, Anwendungen, Kapitel 7-7.1.2. Das Buch ist als E-Book unter http://ebooks.ub.uni-muenchen.de/8302/ erhältlich.
Literatur: Als Vorbereitung/Nachbereitung zur Vorlesung empfiehlt sich Fahrmeir et al. (2007), Kapitel 7-7.1.2 über Basisfunktionsansätze. Das Buch ist als E-Book unter http://ebooks.ub.uni-muenchen.de/8302/ erhältlich. Die Theorie findet sich in Cai et al (2002)

Vorlesung 6	10.11.2008
Maximum-Likelihood Schätzung in parametrischen Modellen. Anmerkung: Bei der Tafelanschrift zu Folie 3 hätte die 2. untere Grenze beim Doppeltintegral \frac{d}{dt}\int_0^{t_i} \int_v^\infty ...  "v" anstelle von "0" sein sollen.
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 3.4-3.5

Vorlesung 5	06.11.2008
Nonparametrische Test zum Vergleich der Hazardrate bzw. kumulierten Hazardrate. Log-Rang-Test, Wilcoxon-Rangsummen-Test. R-Funktion für den einstichproben Logrank-Test: logrank1.R
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 7.1-7.3

Vorlesung 4	27.10.2008
Konfidenzintervalle für Kaplan-Meier Schätzer, Nelson-Aalen Schätzer
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 4.3-4.4

Vorlesung 3	20.10.2008
Sterbetafel-Methode und Kaplan-Meier Schätzer
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 4.1-4.2 und 5.4

Vorlesung 2	16.10.2008
Achtung: Quantilsfunktion der Weibullvtlg. enthielt einen Tippfehler: 1/lambda muss aus der Klammer raus. Ab sofort geändert.
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 1.4, 2.5, 3.1-3.2

Vorlesung 1	13.10.2008
Einführung in die Vorlesung, Typische Beispiele und Problemstellungen. Definition von Hazard Rate und kumulierter Hazard Rate.
Literatur: Klein und Moeschberger (1997), Kapitel 2.1-2.3

Danke an Daniel Sabanés Bové für Korrekturen und Anmerkungen zu den Folien.

---

SKRIPT

Kapitel 1 - Einleitung
Kapitel 2 - Schätzung von Hazardraten und Survivalfunktionen für homogene Populationen
Kapitel 3 - Regressionsmodelle für Survivaldaten
Kapitel 4 - Modell-Diagnose
Kapitel 5 - Modifikationen und Erweiterungen von Hazardraten-Modellen

Letzte Änderung: